- Análisis de Coyuntura Económica y Premisas Económicas para planes estratégicos y presupuestos: Ya sea para una presentación al Consejo de Directores, Comité ALCO o de Riesgo, simplemente un análisis de coyuntura para los miembros del Front Office o bien como punto de partida para desarrollar los planes estratégicos y presupuesto de su institución, SJR Financial Consulting pone a su disposición su equipo de economistas experimentados en el análisis económico para empresas.
- Análisis de Riesgo Puntuales de Portafolio y Productos: Si necesita dimensionar de manera puntual los factores de riesgo de una operación financiera específica o de un portafolio existente, SJR Financial Consulting puede determinar las medidas de riesgo cuantitativas como el Value at Risk y Expected Shortfall; así como también los factores cualitativos que pudieran afectar el portafolio.
- Análisis de Riesgo para Activos Reales: Los flujos de caja de activos reales también están expuestos a factores de riesgos que tienen unos comportamientos estocásticos. En SJR Financial Consulting incorporamos estos factores dentro del flujo de caja para así poder determinar de manera coherente los niveles de riesgos al cual está expuesto.
Análisis de Riesgo de Crédito:
- Matrices de Transición: Con las matrices de transición estocásticas SJR Financial Consulting le permite a su institución financiera poder determinar de manera proactiva futuros niveles de deterioro de su portafolio de crédito. De manera más concreta, las matrices de transición le permite saber la probabilidad de que un crédito pase de una calificación A a B o de A a C o de B a E, en el caso de que fuese desarrollada con el esquema de la Superintendencia de Bancos. Cuando las matrices de transición son combinadas con simulación de Monte Carlo son la herramienta perfecta para proyectar futuros requerimientos de provisión por riesgo de crédito.
- Estimación de Probability of Default: Ya sea basados en reportes de crédito existentes como Data crédito o Credit Union, o un desarrollo completamente interno para obtener un modelo comportamental de crédito, SJR Financial Consulting le ayuda con el desarrollo del modelo o con la calibración y backtesting de un modelo que se encuentre en marcha.
- Pricing Riesgo de Crédito: El precio por riesgo de crédito no está solamente afectado a los niveles de provisión regulatorio sino también por el comportamiento futuro del tanto del cliente (Probability of Default) y de las garantías y valor del mercado de activo financiado (Loss Given Default). En SJR Financial Consulting ayudamos a su institución a realizar un correcto pricing de cada uno de los créditos otorgados.
Análisis de Riesgo de Mercado:
- Cálculo de Value At Risk/Expected Shorfall/EVT: SJR Financial le permite a su institución tener a su disposición las métricas de riesgo de mercado más importantes como valor en riesgo, expected shortfall y extreme value theory, calculadas utilizando los modelos financieros más avanzados sin importar la composición de su portafolio; ya sea que tenga instrumentos derivados tradicionales como opciones, swaps, FRA, etc., hasta instrumentos exóticos como variance swap, swaption, lookback option, etc.
- Backtesting de Modelos: Realizar el adecuado Backtesting de los modelos de riesgo es de suma importancia para garantizar que los modelos utilizados son coherentes dada las condiciones existentes del mercado, en SJR Financial Consulting realizamos las pruebas de backtesting de modelos ya existente y también ofrecemos reportes mensuales con los resultados del backtesting de los modelos nuestros implementados en su institución.
- Modelos de proyección de Capital por Riesgo de Mercado Basados en la SIB: Utilizando un modelo desarrollado por el equipo de SJR Financial, podemos proyectar futuros requerimientos de capital que su institución financiera puede tener debido a cambios en las condiciones de mercado.
- Modelos de Stress: Dentro de una buena administración de riesgo los modelos de estrés juegan un papel importante ya que permiten a su institución determinar su fortaleza financiera ante condiciones extremas del mercado. Para esto SJR Financial Consulting explota mediante modelos de simulación histórica eventos de estrés nacionales e internacionales recientes, así los modelos de estrés tienen un punto de partida coherente.
- Princing de Riesgo de Mercado: El precio por riesgo de mercado no es solo el costo de oportunidad del capital que su institución está asignando para cubrirlo basado en los modelos de la Superintendencia de Bancos, sino que también debe estar relacionado a los niveles reales de riesgo de mercado calculados en base a modelos más coherentes y que estén más acorde a la realidad.
- Paneles cualitativos de Riesgo de Mercado: El bueno manejo del riesgo de mercado debe ir acompañado de poder dimensionar cuáles cambios cualitativos puedan sufrir los factores de riesgo tales como cambio de política monetaria, elecciones, una posible guerra etc. En SJR Financial Consulting ayudamos a su institución a identificar estos factores y a cómo asignarles un sistema de alarmas que le permita tener un mejor conocimiento del estado actual de los mismos.
Análisis de Riesgo de Liquidez:
- Modelos de Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo que más rápido puede impactar su institución. En SJR Financial Consulting además de los modelos de brechas y ratios tradicionales, también podemos ayudarle a incorporar en la administración del riesgo de liquidez de su institución, los nuevos modelos sugeridos por Basilea en el 2010 como el Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Concentración de Fondeo: Para toda institución financiera es de suma importancia no solo saber que cuenta con los niveles de liquidez suficientes sino que los recursos disponibles provienen de una fuente diversa. Con estos modelos de concentración de fondeo SJR Financial Consulting le permite saber los niveles de concentración de liquidez de su institución.
- Transaccional: Una fuente importante de riesgo de liquidez es el que se genera en el momento que la institución realiza transacciones importantes como venta de divisas, transferencia internacionales, depósitos en tránsito, etc. SJR Financial Consulting le ayuda a su institución a determinar los niveles de riesgo de liquidez provocados por transacciones realizadas por su institución con un tercero.
Análisis de Riesgo Operacional:
- Modelos Basados en IMA: En SJR Financial Consulting ayudamos a que su institución tenga los modelos de riesgo operativo más coherentes basado en el Internal Measurement Approach de Basilea. Bajo este esquema, SJR Financial Consulting estima el Probability of Event (PE) y el Loss Given de Event (LGE) utilizando métodos de estimación de estas funciones de probabilidad y combinándolas a través de la convolución de ambas distribuciones mediante simulación para asi obtener el Expected Loss (EL).
- Estrategia Cuantificar Eventos de Riesgo Operativo: Si su institución ya tiene en marcha un modelo de gestión de riesgo operativo pero está teniendo problemas para identificar los eventos o necesita realizar talleres de concientización con los representantes de riesgo operativo en los diferentes departamentos, en SJR Financial Consulting le podemos ayudar a crear los formularios, identificar la matriz de riesgo y concientizar los representantes de riesgo operativo.